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兴业证券今日认购期权普涨套利空间巨大对后

时间:2019-07-09 21:38:30 来源:互联网 阅读:0次

兴业证券:今日认购期权普涨套利空间巨大 对后市继续保持看好

中国证券讯 ( 曾雯璐)今日上证50ETF大幅震荡上涨,认购期权普遍上涨,不过全日成交量有所收窄。兴业证券定量研究分析师任瞳和于明明表示,今日期权市场套利空间巨大,未来短期投资者看涨情绪保持高涨,对后市继续看好。

从标的资产看,今日上证50ETF大幅震荡上涨1.80%,收盘于3.110,日内振幅达到3.18%,整体实际波动率为年化23.79%,其中隔夜波动率为0.00%,日内波动率为23.79%。

期权市场认购期权普遍上涨,当日涨幅为18.78%,跌幅为14.04%,近月到期认购合约平均上涨6.64%;认沽期权合约则普遍下跌,涨幅为33.33%,跌幅为80.77%,近月到期认沽合约平均下跌42.76%。认购认沽交易比例CPR值变动至1.67,可以看出投资者对未来短期的看涨情绪很高。

成交量方面,今日认购认沽合约成交量共44858张,与前一交易日相比收窄4.33%,上市的136合约中有16个期权合约无成交量。所有合约对中成交量的合约对是50ETF购5月3.10和50ETF沽5月3.10,成交量分别为4530张和3571张。其中为活跃的合约是50ETF购5月3.20(),成交量达到4616张。截至今日,期权合约持仓量达到152260张,其中近月合约的持仓占总持仓59.45%。

今日主力合约为50ETF购5月3.10()和50ETF沽5月3.10(),主力认购合约隐含波动率日内震荡略高于主力认沽合约隐含波动率,主力认购期权合约的日内平均隐含波动率为41.97%,收盘时按中间价计算的隐含波动率为38.13%,主力认沽期权的日内平均隐含波动率为39.87%,收盘时按中间价计算的隐含波动率为38.10%。隐含波动率日内振幅分别为8.04%和5.41%。

据任瞳和于明明观察,今日期权市场继续保持了较大的套利空间,平价套利和箱型套利机会持续涌现。今日的平价套利机会主要集中在上午,均为正向套利,总套利持续时间约59分钟。共涉及套利合约20324张,可容纳套利资金超过3.77亿元,预期套利收益下限超过210.04万元,年化收益为12.67%。

箱型套利机会主要集中在上午9:35至9:45,总套利持续时间约4分20秒,涉及套利合约3036张,可容纳套利资金超过1205.7万元,预期套利收益下限超过7.99万元,年化收益为9.70%。

今日兴业认购认沽合约隐含波动率指数(兴业认购认沽VI)为40.55%,认购认沽VI差别较小,认购期权VI为41.00%,认沽期权VI为40.10%,认购期权整体的隐含波动率高于认沽期权整体隐含波动率。?

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